PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEV с EWL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEV и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEV и EWL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF
0.48%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
-0.77%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям EWL по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.51% соответственно.


IEV

1 день
1.46%
1 месяц
-4.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.96%

EWL

1 день
1.17%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
6.36%
1 год
17.12%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.89%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Europe ETF

iShares MSCI Switzerland ETF

Сравнение комиссий IEV и EWL

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWL в 0.50%.


Доходность на риск

IEV vs. EWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина

EWL
Ранг доходности на риск EWL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVEWLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.02

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.48

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.27

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

4.85

+1.93

IEV vs. EWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWL равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVEWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.02

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.12

Корреляция

Корреляция между IEV и EWL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и EWL

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности EWL в 1.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF
2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
1.72%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%

Просадки

Сравнение просадок IEV и EWL

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и EWL.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVEWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-51.62%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.48%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-28.99%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-28.99%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-8.57%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-11.12%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.52%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и EWL

iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVEWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

6.55%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

10.81%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

16.93%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

15.85%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

16.36%

+2.22%