Сравнение IEV с EWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL).
IEV и EWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEV и EWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и EWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | -0.77% | 32.92% | -2.80% | 17.67% | -18.89% | 20.20% | 11.80% | 31.58% | -9.21% | 23.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям EWL по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.51% соответственно.
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
EWL
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и EWL
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWL в 0.50%.
Доходность на риск
IEV vs. EWL — Ранг доходности на риск
IEV
EWL
Сравнение IEV c EWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | EWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.48 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.27 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 4.85 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.02 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IEV и EWL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и EWL
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности EWL в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.72% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и EWL
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и EWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -51.62% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.48% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -28.99% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -28.99% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -8.57% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -11.12% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.52% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и EWL
iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 6.55% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 10.81% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 16.93% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 15.85% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 16.36% | +2.22% |