Сравнение IEV с EUDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).
IEV и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEV и EUDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и EUDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | -1.26% | 28.94% | -4.30% | 19.36% | -18.24% | 16.87% | 11.29% | 28.52% | -15.19% | 29.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции IEV превзошли акции EUDG по среднегодовой доходности: 8.96% против 7.98% соответственно.
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
EUDG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и EUDG
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EUDG в 0.58%.
Доходность на риск
IEV vs. EUDG — Ранг доходности на риск
IEV
EUDG
Сравнение IEV c EUDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | EUDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.98 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.45 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.32 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 4.99 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.98 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IEV и EUDG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и EUDG
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности EUDG в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.32% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и EUDG
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и EUDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -33.76% | -29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.20% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -33.30% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -33.76% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -7.97% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -7.77% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.23% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и EUDG
iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 6.76% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 10.69% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 16.55% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 16.46% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 17.57% | +1.01% |