PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUS с OPPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUS с OPPE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) and OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) are both Europe Equities funds - IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index while OPPE tracks the WisdomTree European Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUS returned 7.63%/yr vs 12.48%/yr for OPPE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUS charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for OPPE.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и OPPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у OPPE с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям OPPE по среднегодовой доходности: 7.63% против 12.48% соответственно.

IEUS

1 день
1.22%
1 месяц
1.57%
С начала года
6.98%
6 месяцев
10.13%
1 год
14.47%
3 года*
14.79%
5 лет*
3.01%
10 лет*
7.63%

OPPE

1 день
0.64%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.68%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.54%
3 года*
23.70%
5 лет*
14.25%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUS и OPPE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		6.98%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		13.68%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%

Correlation

The correlation between IEUS and OPPE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г.

0.79

The correlation between IEUS and OPPE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUS и OPPE

Секторы
IEUS
OPPE

Промышленность

26.7%
27.8%

Финансовые услуги

15.2%
23.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
3.1%

Недвижимость

8.4%
1.4%

Сырьевые материалы

7.5%
10.6%

Технологии

7.4%
7.2%

Здравоохранение

7.3%
4.8%

Энергетика

5.1%
9.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.6%

Коммунальные услуги

2.4%
6.6%

Промышленность

IEUS
26.7%
OPPE
27.8%

Финансовые услуги

IEUS
15.2%
OPPE
23.3%

Потребительский циклический сектор

IEUS
11.4%
OPPE
3.1%

Недвижимость

IEUS
8.4%
OPPE
1.4%

Сырьевые материалы

IEUS
7.5%
OPPE
10.6%

Технологии

IEUS
7.4%
OPPE
7.2%

Здравоохранение

IEUS
7.3%
OPPE
4.8%

Энергетика

IEUS
5.1%
OPPE
9.1%

Коммуникационные услуги

IEUS
5.0%
OPPE
1.6%

Потребительский защитный сектор

IEUS
3.7%
OPPE
4.6%

Коммунальные услуги

IEUS
2.4%
OPPE
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

WisdomTree European Opportunities Fund

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO
Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с EWJVOPPE с AVDVOPPE с SPMOOPPE с GRIDOPPE с XNTK

Доходность на риск

IEUS vs. OPPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c OPPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUSOPPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.14

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.93

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.36

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

12.81

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUS vs. OPPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа OPPE равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и OPPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUSOPPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.14

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.92

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.65

-0.42

Просадки

Сравнение просадок IEUS и OPPE

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки OPPE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и OPPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUSOPPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.12%

-39.28%

-22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-8.83%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-15.04%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-24.49%

-20.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-39.28%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-5.47%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.31%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и OPPE

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) имеют волатильность 5.31% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUSOPPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.38%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

11.66%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

13.85%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

15.55%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

17.17%

+3.34%

Сравнение комиссий IEUS и OPPE

IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OPPE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и OPPE

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности OPPE в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		2.99%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.70%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

IEUS and OPPE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPPE has higher volatility (5.38%) compared to IEUS (5.31%). In terms of maximum drawdown, IEUS dropped -62.12% vs OPPE's -39.28%.

On 10-year performance, OPPE leads with 12.48% vs 7.63% for IEUS. On fees, IEUS is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OPPE has performed better with a 12.48% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for OPPE.

IEUS has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.70% for OPPE.

IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index, while OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for IEUS and 0.58% for OPPE.

OPPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUS и OPPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор