PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUS с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEUS с IEUR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).

IEUS и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEUS и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		-1.22%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		0.51%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 7.15% против 9.04% соответственно.

IEUS

1 день
2.08%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.98%
1 год
21.66%
3 года*
11.73%
5 лет*
3.25%
10 лет*
7.15%

IEUR

1 день
1.52%
1 месяц
-4.73%
С начала года
0.51%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.17%
3 года*
14.50%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Сравнение комиссий IEUS и IEUR

IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.

IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF

Доходность на риск

IEUS vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUSIEURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.80

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.86

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

7.15

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUS vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUSIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.25

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.33

-0.11

Корреляция

Корреляция между IEUS и IEUR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и IEUR

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности IEUR в 2.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.23%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.96%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Просадки

Сравнение просадок IEUS и IEUR

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и IEUR.

Загрузка...

Показатели просадок

IEUSIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.12%

-36.96%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-12.04%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-32.75%

-12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-36.96%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-7.05%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-8.30%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.13%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и IEUR

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 7.54% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEUSIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.36%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.03%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

17.81%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

17.54%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

18.60%

+1.84%