Сравнение IEUS с IBIT
IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IEUS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IEUS returned 14.01% vs -38.74% for IBIT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IEUS charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IEUS
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 7.44%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEUS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 5.69% | 32.06% | 1.46% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between IEUS and IBIT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEUS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IEUS
IBIT
Сравнение IEUS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.86 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.79 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | -1.36 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.89 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.30 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и IBIT
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEUS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.12% | -49.36% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -49.36% | +36.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -48.10% | +46.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -16.02% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 28.44% | -24.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) составляет 5.42%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEUS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 9.50% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 34.44% | -21.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 43.73% | -27.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 50.19% | -29.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 50.19% | -29.68% |
Сравнение комиссий IEUS и IBIT
IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и IBIT
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.02% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
IEUS and IBIT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IEUS (5.42%). In terms of maximum drawdown, IEUS dropped -62.12% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IEUS leads with 14.01% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IEUS has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IEUS has performed better with a 14.01% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IEUS.
IEUS has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for IBIT.
IEUS is categorized as Europe Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.40% for IEUS and 0.25% for IBIT.
IEUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEUS и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор