PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUS с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEUS с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IEUS и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEUS и IBIT

2026 (YTD)20252024
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		-1.22%32.06%1.46%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IEUS

1 день
2.08%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.98%
1 год
21.66%
3 года*
11.73%
5 лет*
3.25%
10 лет*
7.15%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IEUS и IBIT

IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IEUS vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUSIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.44

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

-0.37

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.35

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

-0.75

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUS vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUSIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.44

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.36

-0.14

Корреляция

Корреляция между IEUS и IBIT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и IBIT

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.23%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEUS и IBIT

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IEUSIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.12%

-49.36%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-49.36%

+36.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-45.80%

+37.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-14.18%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

23.27%

-19.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) составляет 7.54%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEUSIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

12.95%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

36.76%

-25.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

45.40%

-24.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

51.21%

-30.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

51.21%

-30.77%