Сравнение IEUS с IBIT
IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IEUS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IEUS returned 9.24% vs -46.35% for IBIT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IEUS charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
IEUS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 5.16%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 8.20%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEUS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 5.16% | 32.06% | 1.05% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IEUS and IBIT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEUS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IEUS
IBIT
Сравнение IEUS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEUS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.82 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.87 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.40 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEUS и IBIT
Максимальная просадка IEUS за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEUS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.09% | -53.30% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -53.30% | +40.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -48.95% | +46.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -17.71% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 33.14% | -29.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) составляет 4.46%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что IEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEUS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 10.89% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 34.83% | -20.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 44.38% | -27.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 49.92% | -29.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 49.92% | -30.00% |
Сравнение комиссий IEUS и IBIT
IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и IBIT
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.19% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
IEUS and IBIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to IEUS (4.46%). In terms of maximum drawdown, IEUS dropped -63.09% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IEUS leads with 9.24% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IEUS has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IEUS has performed better with a 9.24% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IEUS.
IEUS has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.00% for IBIT.
IEUS is categorized as Europe Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.40% for IEUS and 0.25% for IBIT.
IEUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEUS и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор