PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEUS с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUS с FLGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEUS returned 3.59%/yr vs 6.85%/yr for FLGR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IEUS charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.33%.

IEUS

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
2.36%
С начала года
5.16%
1 год
9.24%
3 года*
12.62%
5 лет*
3.59%
10 лет*
8.20%

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUS и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		5.16%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%3.32%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between IEUS and FLGR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.82

The correlation between IEUS and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUS и FLGR

Секторы
IEUS
FLGR

Промышленность

26.6%
29.9%

Финансовые услуги

15.0%
20.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
8.7%

Недвижимость

8.3%
1.2%

Технологии

7.9%
16.1%

Здравоохранение

7.5%
5.6%

Сырьевые материалы

7.4%
5.6%

Энергетика

4.8%

-

Коммуникационные услуги

4.5%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.4%

Коммунальные услуги

2.3%
4.5%

Промышленность

IEUS
26.6%
FLGR
29.9%

Финансовые услуги

IEUS
15.0%
FLGR
20.5%

Потребительский циклический сектор

IEUS
12.1%
FLGR
8.7%

Недвижимость

IEUS
8.3%
FLGR
1.2%

Технологии

IEUS
7.9%
FLGR
16.1%

Здравоохранение

IEUS
7.5%
FLGR
5.6%

Сырьевые материалы

IEUS
7.4%
FLGR
5.6%

Энергетика

IEUS
4.8%
FLGR

-

Коммуникационные услуги

IEUS
4.5%
FLGR
6.4%

Потребительский защитный сектор

IEUS
3.6%
FLGR
1.4%

Коммунальные услуги

IEUS
2.3%
FLGR
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

IEUS vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEUSFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.02

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.09

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.03

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

-0.08

+2.46

IEUS vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUS и FLGR

Максимальная просадка IEUS за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUSFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-46.21%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-14.44%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-15.53%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-42.69%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-5.95%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-12.27%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

5.19%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и FLGR

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) составляет 4.46%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что IEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUSFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.80%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

15.03%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

17.60%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

20.35%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

21.39%

-1.47%

Сравнение комиссий IEUS и FLGR

IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и FLGR

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности FLGR в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.19%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IEUS and FLGR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to IEUS (4.46%). In terms of maximum drawdown, IEUS dropped -63.09% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, FLGR leads with 6.85% vs 3.59% for IEUS. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEUS has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGR has performed better with a 6.85% return vs 3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IEUS.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 3.19% for IEUS.

IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for IEUS and 0.09% for FLGR.

IEUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUS и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор