Сравнение IEUS с EWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares MSCI Austria ETF (EWO).
IEUS и EWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и EWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUS и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -1.22% | 32.06% | -1.59% | 17.34% | -27.07% | 15.06% | 12.99% | 29.72% | -20.17% | 35.04% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 7.15% против 12.46% соответственно.
IEUS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 7.15%
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и EWO
IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EWO в 0.49%.
Доходность на риск
IEUS vs. EWO — Ранг доходности на риск
IEUS
EWO
Сравнение IEUS c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUS | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.23 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.91 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.39 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 11.51 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUS | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.23 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.70 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IEUS и EWO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и EWO
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности EWO в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.23% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и EWO
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и EWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUS | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.12% | -75.69% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -14.08% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -41.82% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -58.10% | +13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -8.16% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -28.27% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.15% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и EWO
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) составляет 7.54%, в то время как у iShares MSCI Austria ETF (EWO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что IEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUS | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 8.13% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 13.86% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 21.32% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 21.63% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 22.79% | -2.35% |