Сравнение IEUS с DISV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).
IEUS и DISV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IEUS и DISV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUS и DISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -1.22% | 32.06% | -1.59% | 17.34% | -16.20% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 5.04% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 5.04%.
IEUS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 7.15%
DISV
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и DISV
IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.
Доходность на риск
IEUS vs. DISV — Ранг доходности на риск
IEUS
DISV
Сравнение IEUS c DISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUS | DISV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.38 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.07 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.24 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 13.00 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUS | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.38 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.88 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между IEUS и DISV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и DISV
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности DISV в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.23% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.52% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и DISV
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и DISV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUS | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.12% | -26.77% | -35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -12.69% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -7.58% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -4.95% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.17% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и DISV
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUS | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.76% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 11.10% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 17.35% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 17.41% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 17.41% | +3.03% |