PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUS с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUS с BBEU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both Europe Equities funds - IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index while BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEUS returned 2.86%/yr vs 9.24%/yr for BBEU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IEUS charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у BBEU с доходностью 7.17%.

IEUS

1 день
0.53%
1 месяц
-4.28%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.33%
1 год
9.76%
3 года*
14.02%
5 лет*
2.86%
10 лет*
9.01%

BBEU

1 день
1.13%
1 месяц
-0.15%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.04%
1 год
20.01%
3 года*
17.18%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUS и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.19%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-21.35%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		7.17%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between IEUS and BBEU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.89

The correlation between IEUS and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUS и BBEU

Секторы
IEUS
BBEU

Промышленность

26.6%
19.2%

Финансовые услуги

15.0%
24.0%

Потребительский циклический сектор

12.1%
6.4%

Недвижимость

8.3%
0.5%

Технологии

7.9%
9.4%

Здравоохранение

7.5%
13.1%

Сырьевые материалы

7.4%
5.8%

Энергетика

4.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
8.8%

Коммунальные услуги

2.3%
4.6%

Промышленность

IEUS
26.6%
BBEU
19.2%

Финансовые услуги

IEUS
15.0%
BBEU
24.0%

Потребительский циклический сектор

IEUS
12.1%
BBEU
6.4%

Недвижимость

IEUS
8.3%
BBEU
0.5%

Технологии

IEUS
7.9%
BBEU
9.4%

Здравоохранение

IEUS
7.5%
BBEU
13.1%

Сырьевые материалы

IEUS
7.4%
BBEU
5.8%

Энергетика

IEUS
4.8%
BBEU
5.3%

Коммуникационные услуги

IEUS
4.5%
BBEU
3.0%

Потребительский защитный сектор

IEUS
3.6%
BBEU
8.8%

Коммунальные услуги

IEUS
2.3%
BBEU
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

IEUS vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEUSBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.27

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.86

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.64

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

6.09

-3.51

IEUS vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BBEU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUS и BBEU

Максимальная просадка IEUS за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUSBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-36.27%

-26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-12.23%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-14.23%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-31.08%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-1.13%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-6.10%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.30%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и BBEU

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеют волатильность 4.84% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUSBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.86%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

13.56%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

15.85%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

17.56%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

19.31%

+0.78%

Сравнение комиссий IEUS и BBEU

IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и BBEU

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности BBEU в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.96%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.25%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IEUS and BBEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBEU has higher volatility (4.86%) compared to IEUS (4.84%). In terms of maximum drawdown, IEUS dropped -63.09% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, BBEU leads with 9.24% vs 2.86% for IEUS. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 9.24% return vs 2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IEUS.

IEUS has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 2.96% for BBEU.

IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for IEUS and 0.09% for BBEU.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUS и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор