Сравнение IEUS с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
IEUS и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IEUS и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUS и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -1.22% | 32.06% | -1.59% | 17.34% | -27.07% | 15.06% | 12.99% | 16.01% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
IEUS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 7.15%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и AVDV
IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
IEUS vs. AVDV — Ранг доходности на риск
IEUS
AVDV
Сравнение IEUS c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUS | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.78 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.48 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.57 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.87 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 16.10 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.78 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.81 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.76 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между IEUS и AVDV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и AVDV
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.23% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и AVDV
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.12% | -43.01% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -13.19% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -28.08% | -16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -7.48% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -6.88% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.17% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и AVDV
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.54% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 7.50% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 12.20% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 18.44% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 17.15% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 19.76% | +0.68% |