Сравнение IEUS с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IEUS и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUS и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -3.23% | 32.06% | -1.59% | 17.34% | -27.07% | 15.06% | 12.99% | 29.72% | -20.17% | 35.04% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.93% против 11.68% соответственно.
IEUS
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 6.93%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и ACWI
IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IEUS vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IEUS
ACWI
Сравнение IEUS c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUS | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.82 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.87 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 8.55 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.60 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.69 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IEUS и ACWI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и ACWI
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.30% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и ACWI
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.12% | -56.00% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -11.76% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -26.42% | -18.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -33.53% | -11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -6.04% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -8.68% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.57% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и ACWI
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.23% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.08% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 17.50% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 15.96% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 17.08% | +3.35% |