PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IEUS с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и S&P 500 Index (^GSPC).

IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IEUS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEUS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		-1.22%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.15% против 12.24% соответственно.

IEUS

1 день
2.08%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.98%
1 год
21.66%
3 года*
11.73%
5 лет*
3.25%
10 лет*
7.15%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IEUS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.92

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.41

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.41

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

6.61

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.92

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.46

-0.24

Корреляция

Корреляция между IEUS и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IEUS и ^GSPC

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IEUS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.12%

-56.78%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-12.14%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-25.43%

-19.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-33.92%

-10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-5.78%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-10.75%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.60%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и ^GSPC

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEUS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.37%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

9.55%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

18.33%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

16.90%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

18.05%

+2.39%