PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEUS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IEUS с ^GSPC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и S&P 500 (^GSPC).

IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUS или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IEUS и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IEUS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.77%
285.74%
IEUS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEUS:

0.59

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

IEUS:

1.02

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

IEUS:

1.13

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

IEUS:

0.55

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

IEUS:

2.20

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

IEUS:

5.96%

^GSPC:

4.66%

Дневная вол-ть

IEUS:

22.29%

^GSPC:

19.45%

Макс. просадка

IEUS:

-62.12%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IEUS:

-10.67%

^GSPC:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.44% против 10.15% соответственно.

IEUS

С начала года

12.58%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

4.93%

1 год

12.47%

5 лет

9.89%

10 лет

5.44%

^GSPC

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEUS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг риск-скорректированной доходности IEUS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEUS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IEUS, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEUS: 0.59
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IEUS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEUS: 1.02
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега IEUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEUS: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IEUS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEUS: 0.55
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина IEUS, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEUS: 2.20
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.46
IEUS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IEUS и ^GSPC

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.67%
-10.02%
IEUS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и ^GSPC

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.23%
14.23%
IEUS
^GSPC