Сравнение IEUS с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и S&P 500 (^GSPC).
IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUS или ^GSPC.
Основные характеристики
| IEUS | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.61% | 25.70% |
| Дох-ть за 1 год | 18.76% | 37.91% |
| Дох-ть за 3 года | -5.19% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.32% | 14.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.84% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 6.10 | 19.39 |
| Индекс Язвы | 3.15% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 16.95% | 12.38% |
| Макс. просадка | -62.12% | -56.78% |
| Текущая просадка | -17.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IEUS и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и ^GSPC
С начала года, IEUS показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.70%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.84% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IEUS и ^GSPC
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и ^GSPC
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.