PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUR returned 9.26%/yr vs 15.53%/yr for IVV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции IEUR уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.26% против 15.53% соответственно.

IEUR

1 день
1.20%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.90%
6 месяцев
9.92%
1 год
18.10%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%

IVV

1 день
0.47%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.64%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		6.90%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between IEUR and IVV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.75

The correlation between IEUR and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUR и IVV

Секторы
IEUR
IVV

Финансовые услуги

22.5%
11.8%

Промышленность

20.4%
8.3%

Здравоохранение

12.5%
8.5%

Технологии

8.4%
35.6%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.1%

Сырьевые материалы

5.8%
1.8%

Энергетика

5.3%
3.5%

Коммунальные услуги

4.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
11.2%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
IVV
11.8%

Промышленность

IEUR
20.4%
IVV
8.3%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
IVV
8.5%

Технологии

IEUR
8.4%
IVV
35.6%

Потребительский защитный сектор

IEUR
8.0%
IVV
4.9%

Потребительский циклический сектор

IEUR
6.9%
IVV
10.1%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
IVV
1.8%

Энергетика

IEUR
5.3%
IVV
3.5%

Коммунальные услуги

IEUR
4.8%
IVV
2.4%

Коммуникационные услуги

IEUR
3.8%
IVV
11.2%

Недвижимость

IEUR
1.6%
IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

IEUR vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEURIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.44

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.31

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.24

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

15.05

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUR vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEURIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.44

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IEUR и IVV

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEURIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-55.25%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-8.89%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-18.75%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-24.53%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-33.90%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.29%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-10.78%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.91%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и IVV

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEURIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

2.83%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

8.90%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

11.80%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

16.88%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.05%

+0.63%

Сравнение комиссий IEUR и IVV

IEUR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и IVV

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.78%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

IEUR and IVV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEUR has higher volatility (5.51%) compared to IVV (2.83%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.53% vs 9.26% for IEUR. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.53% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for IEUR.

IEUR has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.06% for IVV.

IEUR is categorized as Europe Equities, while IVV is S&P 500. IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор