PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с FLGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEUR returned 8.29%/yr vs 6.62%/yr for FLGR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью 1.25%.

IEUR

1 день
1.20%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.90%
6 месяцев
9.92%
1 год
18.10%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%

FLGR

1 день
0.81%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.25%
6 месяцев
4.52%
1 год
3.05%
3 года*
18.11%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		6.90%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%1.33%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.25%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%

Correlation

The correlation between IEUR and FLGR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between IEUR and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUR и FLGR

Секторы
IEUR
FLGR

Финансовые услуги

22.5%
21.7%

Промышленность

20.4%
30.5%

Здравоохранение

12.5%
5.8%

Технологии

8.4%
13.9%

Потребительский защитный сектор

8.0%
1.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.2%

Сырьевые материалы

5.8%
5.9%

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
6.3%

Недвижимость

1.6%
1.3%

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
FLGR
21.7%

Промышленность

IEUR
20.4%
FLGR
30.5%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
FLGR
5.8%

Технологии

IEUR
8.4%
FLGR
13.9%

Потребительский защитный сектор

IEUR
8.0%
FLGR
1.4%

Потребительский циклический сектор

IEUR
6.9%
FLGR
8.2%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
FLGR
5.9%

Энергетика

IEUR
5.3%
FLGR

-

Коммунальные услуги

IEUR
4.8%
FLGR
5.0%

Коммуникационные услуги

IEUR
3.8%
FLGR
6.3%

Недвижимость

IEUR
1.6%
FLGR
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с ZECPFLGR с FLTW

Доходность на риск

IEUR vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEURFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.18

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
0.37

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

0.21

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

0.61

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUR vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEURFLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.18

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IEUR и FLGR

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEURFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-46.21%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-14.44%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-15.53%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-43.54%

+10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.49%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-12.37%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.03%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и FLGR

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 5.51%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEURFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.90%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

14.03%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

17.19%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

20.26%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

21.43%

-2.75%

Сравнение комиссий IEUR и FLGR

И IEUR, и FLGR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и FLGR

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности FLGR в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.70%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.78%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

IEUR and FLGR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (5.90%) compared to IEUR (5.51%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, IEUR leads with 8.29% vs 6.62% for FLGR. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEUR has performed better with a 8.29% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR and FLGR have the same expense ratio: 0.09% per year.

IEUR has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.70% for FLGR.

IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton.

IEUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор