Сравнение IEUR с ERO
IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index, while ERO (Ero Copper Corp) is a stock. Over the past 5 years, IEUR returned 8.29%/yr vs 5.99%/yr for ERO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и ERO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у ERO с доходностью 8.73%.
IEUR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 9.26%
ERO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 19.13%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 93.46%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEUR и ERO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 6.90% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 2.15% |
ERO Ero Copper Corp | 8.73% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.24% |
Correlation
The correlation between IEUR and ERO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.41 |
The correlation between IEUR and ERO has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEUR vs. ERO — Ранг доходности на риск
IEUR
ERO
Сравнение IEUR c ERO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Ero Copper Corp (ERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUR | ERO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.47 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.46 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUR | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.72 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.11 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и ERO
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки ERO в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и ERO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEUR | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -67.17% | +30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -37.97% | +25.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -59.84% | +45.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -64.56% | +31.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -19.12% | +17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -27.05% | +18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 17.17% | -13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и ERO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 5.51%, в то время как у Ero Copper Corp (ERO) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEUR | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 19.62% | -14.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 42.77% | -29.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 55.28% | -39.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 54.38% | -36.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 59.06% | -40.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и ERO
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как ERO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.78% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
IEUR and ERO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (19.62%) compared to IEUR (5.51%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs ERO's -67.17%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEUR и ERO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор