Сравнение IEUR с ERO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Ero Copper Corp (ERO).
IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IEUR и ERO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUR и ERO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.51% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 2.15% |
ERO Ero Copper Corp | -0.85% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у ERO с доходностью -0.85%.
IEUR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.04%
ERO
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -15.99%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 35.84%
- 1 год
- 127.86%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEUR vs. ERO — Ранг доходности на риск
IEUR
ERO
Сравнение IEUR c ERO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Ero Copper Corp (ERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUR | ERO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.25 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.55 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.46 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 9.41 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUR | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.25 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.19 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IEUR и ERO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и ERO
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как ERO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
ERO Ero Copper Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и ERO
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки ERO в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и ERO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUR | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -67.17% | +30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -37.97% | +25.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -65.66% | +32.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -26.24% | +19.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -27.10% | +18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 13.96% | -10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и ERO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 7.36%, в то время как у Ero Copper Corp (ERO) волатильность равна 18.61%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUR | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 18.61% | -11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 42.14% | -31.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 57.29% | -39.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 54.06% | -36.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 59.09% | -40.49% |