Сравнение IEUR с ADIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV).
IEUR и ADIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. ADIV - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IEUR и ADIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUR и ADIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | -0.03% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 10.92% |
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | -1.98% | 21.86% | 14.47% | 12.28% | -18.00% | 1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у ADIV с доходностью -1.98%.
IEUR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
ADIV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUR и ADIV
IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.
Доходность на риск
IEUR vs. ADIV — Ранг доходности на риск
IEUR
ADIV
Сравнение IEUR c ADIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUR | ADIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.51 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.34 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 5.78 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUR | ADIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IEUR и ADIV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и ADIV
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности ADIV в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.97% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 3.07% | 2.77% | 4.83% | 4.55% | 2.98% | 13.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и ADIV
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и ADIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUR | ADIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -31.55% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -13.51% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -31.55% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -8.20% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -8.64% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.14% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и ADIV
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUR | ADIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.83% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 10.32% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 17.10% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 16.44% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.42% | +2.17% |