PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с ADIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с ADIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both exchange-traded funds - IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index, while ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management. IEUR is passively managed, while ADIV is actively managed. Over the past 5 years, IEUR returned 8.29%/yr vs 6.37%/yr for ADIV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и ADIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у ADIV с доходностью 7.39%.

IEUR

1 день
1.20%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.90%
6 месяцев
9.92%
1 год
18.10%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%

ADIV

1 день
-0.56%
1 месяц
2.29%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.11%
1 год
17.76%
3 года*
17.69%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и ADIV

2026 (YTD)20252024202320222021
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		6.90%35.67%1.40%19.71%-15.90%10.92%
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		7.39%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.50%

Correlation

The correlation between IEUR and ADIV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.71

The correlation between IEUR and ADIV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUR и ADIV

Секторы
IEUR
ADIV

Финансовые услуги

22.5%
32.4%

Промышленность

20.4%
2.4%

Здравоохранение

12.5%
5.6%

Технологии

8.4%
25.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
16.3%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.7%

Недвижимость

1.6%
7.9%

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
ADIV
32.4%

Промышленность

IEUR
20.4%
ADIV
2.4%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
ADIV
5.6%

Технологии

IEUR
8.4%
ADIV
25.5%

Потребительский защитный сектор

IEUR
8.0%
ADIV
4.7%

Потребительский циклический сектор

IEUR
6.9%
ADIV
16.3%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
ADIV

-

Энергетика

IEUR
5.3%
ADIV

-

Коммунальные услуги

IEUR
4.8%
ADIV
2.5%

Коммуникационные услуги

IEUR
3.8%
ADIV
2.7%

Недвижимость

IEUR
1.6%
ADIV
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с EUFNADIV с EWSADIV с VFV.TOADIV с FPAADIV с EFAS

Доходность на риск

IEUR vs. ADIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c ADIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEURADIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.32

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.90

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.76

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

5.81

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUR vs. ADIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADIV равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и ADIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEURADIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IEUR и ADIV

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и ADIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEURADIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-31.55%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-10.15%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-18.53%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-31.55%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.76%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-8.44%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.06%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и ADIV

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEURADIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.27%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

10.55%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

13.48%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

16.48%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

16.36%

+2.32%

Сравнение комиссий IEUR и ADIV

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и ADIV

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что сопоставимо с доходностью ADIV в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.80%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.78%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

IEUR and ADIV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEUR has higher volatility (5.51%) compared to ADIV (4.27%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs ADIV's -31.55%.

On 5-year performance, IEUR leads with 8.29% vs 6.37% for ADIV. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEUR has performed better with a 8.29% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.78% for IEUR.

IEUR is categorized as Europe Equities, while ADIV is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: iShares and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.78% for ADIV.

ADIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и ADIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор