Сравнение IETC с TSXU
IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). IETC is actively managed, while TSXU is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IETC charges 0.18%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности IETC и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
IETC
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETC и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 12.03% | -0.59% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between IETC and TSXU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETC vs. TSXU — Ранг доходности на риск
IETC
TSXU
Сравнение IETC c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IETC | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETC | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 3.95 | -3.09 |
Просадки
Сравнение просадок IETC и TSXU
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETC | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -35.62% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -7.07% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -10.54% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETC | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 78.90% | -57.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 78.90% | -54.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 78.90% | -53.52% |
Сравнение комиссий IETC и TSXU
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и TSXU
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.35% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IETC and TSXU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.35% for IETC.
IETC is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для IETC и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор