PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с PRZO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с PRZO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) is Technology Equities fund actively managed by iShares, while PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) is a stock. Over the past year, IETC returned 18.95% vs -57.49% for PRZO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IETC и PRZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у PRZO с доходностью -26.98%.

IETC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.94%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.29%
1 год
18.95%
3 года*
25.69%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—

PRZO

1 день
-3.06%
1 месяц
8.20%
С начала года
-26.98%
6 месяцев
-52.77%
1 год
-57.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и PRZO

2026 (YTD)202520242023
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		4.48%19.56%37.57%11.29%
PRZO
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares		-26.98%-59.85%185.59%-82.62%

Correlation

The correlation between IETC and PRZO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с PRZO:
PRZO с JFBPRZO с EOSEPRZO с POETPRZO с APPPRZO с ESPOPRZO с ASTSPRZO с RCAT

Доходность на риск

IETC vs. PRZO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PRZO
Ранг доходности на риск PRZO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRZO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRZO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRZO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRZO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRZO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c PRZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IETCPRZODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.42

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-0.05

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.64

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-1.16

+3.46

IETC vs. PRZO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа PRZO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и PRZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IETC и PRZO

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки PRZO в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и PRZO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCPRZOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-88.53%

+50.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-76.78%

+55.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-85.45%

+75.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-74.24%

+66.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

42.41%

-34.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и PRZO

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) составляет 9.62%, в то время как у ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) волатильность равна 50.24%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCPRZOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

50.24%

-40.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

91.31%

-73.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

117.45%

-95.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

174.37%

-149.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

174.37%

-148.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и PRZO

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как PRZO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.37%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
PRZO
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IETC and PRZO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRZO has higher volatility (50.24%) compared to IETC (9.62%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs PRZO's -88.53%.

IETC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и PRZO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор