PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с KNCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds. IETC is actively managed, while KNCT is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 17.84%/yr vs 20.98%/yr for KNCT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IETC charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности IETC и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 58.43%.

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и KNCT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%-1.54%

Correlation

The correlation between IETC and KNCT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.84

The correlation between IETC and KNCT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IETC и KNCT

Секторы
IETC
KNCT

Технологии

79.1%
80.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
14.0%

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Промышленность

3.7%
1.1%

Финансовые услуги

3.1%
0.2%

Недвижимость

0.7%
4.1%

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IETC
79.1%
KNCT
80.8%

Коммуникационные услуги

IETC
8.4%
KNCT
14.0%

Потребительский циклический сектор

IETC
4.7%
KNCT

-

Промышленность

IETC
3.7%
KNCT
1.1%

Финансовые услуги

IETC
3.1%
KNCT
0.2%

Недвижимость

IETC
0.7%
KNCT
4.1%

Здравоохранение

IETC
0.1%
KNCT

-

Сырьевые материалы

IETC

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

IETC

-

KNCT

-

Энергетика

IETC

-

KNCT

-

Коммунальные услуги

IETC

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с KOIDKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с TEKYKNCT с CRTCKNCT с IDGT

Доходность на риск

IETC vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
4.31

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
5.27

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.70

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

9.29

-7.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

40.65

-36.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа KNCT равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

4.31

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.91

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.57

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IETC и KNCT

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-57.18%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-9.99%

-11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-21.40%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-34.55%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-3.67%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-10.74%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

2.28%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и KNCT

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 6.78%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

9.83%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

17.46%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

21.53%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

23.22%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

22.98%

+2.40%

Сравнение комиссий IETC и KNCT

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и KNCT

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности KNCT в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

IETC and KNCT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.83%) compared to IETC (6.78%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs KNCT's -57.18%.

On 5-year performance, KNCT leads with 20.98% vs 17.84% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNCT has performed better with a 20.98% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.

KNCT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.35% for IETC.

They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор