PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с GINN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds. IETC is actively managed, while GINN is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 14.78%/yr vs 5.27%/yr for GINN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IETC charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности IETC и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 4.55%.

IETC

1 день
0.34%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.06%
6 месяцев
1.01%
1 год
13.70%
3 года*
25.88%
5 лет*
14.78%
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		3.06%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%5.21%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.55%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between IETC and GINN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.86

The correlation between IETC and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IETC и GINN

Секторы
IETC
GINN

Технологии

79.5%
32.6%

Коммуникационные услуги

8.2%
10.7%

Промышленность

4.3%
4.7%

Потребительский циклический сектор

4.2%
12.7%

Финансовые услуги

3.0%
12.4%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Здравоохранение

0.1%
20.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

IETC
79.5%
GINN
32.6%

Коммуникационные услуги

IETC
8.2%
GINN
10.7%

Промышленность

IETC
4.3%
GINN
4.7%

Потребительский циклический сектор

IETC
4.2%
GINN
12.7%

Финансовые услуги

IETC
3.0%
GINN
12.4%

Недвижимость

IETC
0.6%
GINN
0.6%

Здравоохранение

IETC
0.1%
GINN
20.6%

Сырьевые материалы

IETC

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

IETC

-

GINN
1.8%

Энергетика

IETC

-

GINN
1.7%

Коммунальные услуги

IETC

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

IETC vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IETCGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.06

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.53

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.32

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

4.60

-2.85

IETC vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IETC и GINN

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-41.25%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-13.18%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-22.25%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-41.25%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-5.34%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-13.27%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

3.78%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и GINN

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

5.70%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

12.85%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

16.41%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

21.43%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

21.06%

+4.43%

Сравнение комиссий IETC и GINN

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и GINN

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности GINN в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.21%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.40%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

IETC and GINN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (10.95%) compared to GINN (5.70%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, IETC leads with 14.78% vs 5.27% for GINN. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IETC has performed better with a 14.78% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.40% for IETC.

They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор