PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с GGTL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IETC returned 25.88%/yr vs 21.77%/yr for GGTL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IETC charges 0.18%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности IETC и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 24.82%.

IETC

1 день
0.34%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.06%
6 месяцев
1.01%
1 год
13.70%
3 года*
25.88%
5 лет*
14.78%
10 лет*
—

GGTL

1 день
1.40%
1 месяц
0.91%
С начала года
24.82%
6 месяцев
24.68%
1 год
41.24%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		3.06%19.56%37.57%54.35%-32.39%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		24.82%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between IETC and GGTL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.75

The correlation between IETC and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IETC и GGTL

Секторы
IETC
GGTL

Технологии

79.5%
55.5%

Коммуникационные услуги

8.2%
2.9%

Промышленность

4.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.2%
0.9%

Финансовые услуги

3.0%

-

Недвижимость

0.6%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IETC
79.5%
GGTL
55.5%

Коммуникационные услуги

IETC
8.2%
GGTL
2.9%

Промышленность

IETC
4.3%
GGTL
0.1%

Потребительский циклический сектор

IETC
4.2%
GGTL
0.9%

Финансовые услуги

IETC
3.0%
GGTL

-

Недвижимость

IETC
0.6%
GGTL

-

Здравоохранение

IETC
0.1%
GGTL

-

Сырьевые материалы

IETC

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

IETC

-

GGTL

-

Энергетика

IETC

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

IETC

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с EPAIGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

IETC vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IETCGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.13

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.78

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

4.51

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

15.19

-13.44

IETC vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IETC и GGTL

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-23.65%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-9.20%

-11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-21.46%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-3.88%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-7.39%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

2.72%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и GGTL

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) имеют волатильность 10.95% и 10.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

10.73%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

16.89%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

19.47%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

18.19%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

18.19%

+7.30%

Сравнение комиссий IETC и GGTL

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и GGTL

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности GGTL в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.83%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.40%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

IETC and GGTL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (10.95%) compared to GGTL (10.73%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, IETC leads with 25.88% vs 21.77% for GGTL. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IETC has performed better with a 25.88% return vs 21.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.40% for IETC.

They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор