PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds. IETC is actively managed, while CRTC is passively managed. Over the past year, IETC returned 27.98% vs 24.34% for CRTC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IETC charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности IETC и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и CRTC

2026 (YTD)202520242023
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%19.56%37.57%7.21%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between IETC and CRTC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between IETC and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IETC и CRTC

Секторы
IETC
CRTC

Технологии

79.1%
33.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
16.0%

Потребительский циклический сектор

4.7%
6.3%

Промышленность

3.7%
14.1%

Финансовые услуги

3.1%
0.2%

Недвижимость

0.7%
0.1%

Здравоохранение

0.1%
14.1%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.1%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Технологии

IETC
79.1%
CRTC
33.5%

Коммуникационные услуги

IETC
8.4%
CRTC
16.0%

Потребительский циклический сектор

IETC
4.7%
CRTC
6.3%

Промышленность

IETC
3.7%
CRTC
14.1%

Финансовые услуги

IETC
3.1%
CRTC
0.2%

Недвижимость

IETC
0.7%
CRTC
0.1%

Здравоохранение

IETC
0.1%
CRTC
14.1%

Сырьевые материалы

IETC

-

CRTC
2.6%

Потребительский защитный сектор

IETC

-

CRTC
0.0%

Энергетика

IETC

-

CRTC
7.1%

Коммунальные услуги

IETC

-

CRTC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

IETC vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.91

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.61

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.70

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

10.11

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа CRTC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.91

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.38

-0.52

Просадки

Сравнение просадок IETC и CRTC

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-19.07%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-9.05%

-12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-0.61%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-2.13%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

2.41%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и CRTC

iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

3.23%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

9.65%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

12.77%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

15.72%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

15.72%

+9.66%

Сравнение комиссий IETC и CRTC

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и CRTC

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности CRTC в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

IETC and CRTC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (6.78%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, IETC leads with 27.98% vs 24.34% for CRTC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IETC has performed better with a 27.98% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.35% for IETC.

They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.35% for CRTC.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор