Сравнение SPXE.L с IGDA.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SPXE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXE.L returned 19.17%/yr vs 17.55%/yr for IGDA.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и IGDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXE.L показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью 10.43%.
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
IGDA.L
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 10.43%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE.L и IGDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -16.81% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | 10.43% | 18.76% | 17.94% | 29.70% | -20.97% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and IGDA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between SPXE.L and IGDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
IGDA.L
Сравнение SPXE.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | IGDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.41 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 8.97 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и IGDA.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки IGDA.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и IGDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -27.14% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -9.69% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -20.14% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -5.13% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -6.96% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.61% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и IGDA.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) составляет 3.04%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что SPXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.49% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 11.99% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 14.87% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 17.68% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.68% | +1.50% |
Сравнение комиссий SPXE.L и IGDA.L
SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и IGDA.L
Ни SPXE.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SPXE.L and IGDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.
SPXE.L is categorized as S&P 500, while IGDA.L is Global Equities. SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.40% for IGDA.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и IGDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор