PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXE.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXE.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXE.L показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью 10.43%.


SPXE.L

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
7.68%
С начала года
8.48%
1 год
22.18%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.46%
10 лет*

IGDA.L

1 день
-1.71%
1 месяц
-2.88%
6 месяцев
8.52%
С начала года
10.43%
1 год
23.43%
3 года*
17.55%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE.L и IGDA.L


2026 (YTD)2025202420232022
SPXE.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)
8.48%17.97%24.55%28.40%-16.81%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
10.43%18.76%17.94%29.70%-20.97%

Correlation

The correlation between SPXE.L and IGDA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.94

The correlation between SPXE.L and IGDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPXE.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXE.L
Ранг доходности на риск SPXE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXE.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.41

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

8.97

+1.71

SPXE.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE.L и IGDA.L

Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки IGDA.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и IGDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXE.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-27.14%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-9.69%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-20.14%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-5.13%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.96%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.61%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE.L и IGDA.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) составляет 3.04%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что SPXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXE.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.49%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

11.99%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

14.87%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

17.68%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

17.68%

+1.50%

Сравнение комиссий SPXE.L и IGDA.L

SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE.L и IGDA.L

Ни SPXE.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, SPXE.L and IGDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

SPXE.L is categorized as S&P 500, while IGDA.L is Global Equities. SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор