Сравнение SPXE.L с SPYL.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index while SPYL.L tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SPXE.L returned 22.18% vs 20.00% for SPYL.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и SPYL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXE.L показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у SPYL.L с доходностью 9.03%.
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
SPYL.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE.L и SPYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 15.38% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 9.03% | 17.38% | 25.35% | 14.40% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and SPYL.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between SPXE.L and SPYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
SPYL.L
Сравнение SPXE.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | SPYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.45 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 9.84 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и SPYL.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -20.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и SPYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -20.80% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -8.14% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.70% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -1.78% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.03% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и SPYL.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) имеют волатильность 3.04% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.98% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 9.29% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 11.99% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 24.53% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 24.53% | -5.35% |
Сравнение комиссий SPXE.L и SPYL.L
SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и SPYL.L
Ни SPXE.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SPXE.L and SPYL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.L.
SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while SPYL.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.03% for SPYL.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и SPYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор