Сравнение SPXE.L с SPMV.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXE.L returned 13.46%/yr vs 8.28%/yr for SPMV.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for SPMV.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и SPMV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXE.L показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.24%.
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
SPMV.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам SPXE.L и SPMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 28.38% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.24% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 20.07% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and SPMV.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between SPXE.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
SPMV.L
Сравнение SPXE.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | SPMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.68 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 6.62 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и SPMV.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки SPMV.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и SPMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -33.34% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -6.23% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -12.31% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -18.58% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -0.75% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -3.13% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.59% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и SPMV.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что SPXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 1.82% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 6.37% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 8.50% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 12.67% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 13.77% | +5.41% |
Сравнение комиссий SPXE.L и SPMV.L
SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPMV.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и SPMV.L
Ни SPXE.L, ни SPMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXE.L and SPMV.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.20% for SPMV.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и SPMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор