PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IESU.L с R1VL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IESU.L с R1VL.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while R1VL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IESU.L returned 12.77%/yr vs 15.10%/yr for R1VL.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IESU.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for R1VL.L.

Доходность

Сравнение доходности IESU.L и R1VL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IESU.L торгуется в GBp, в то время как R1VL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R1VL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IESU.L показывает доходность 30.39%, что значительно выше, чем у R1VL.L с доходностью 17.83%.

IESU.L

1 день
1.39%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
22.87%
С начала года
30.39%
1 год
38.56%
3 года*
12.77%
5 лет*
23.21%
10 лет*
8.70%
Всё время*
6.04%

R1VL.L

1 день
-0.47%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
14.42%
С начала года
17.83%
1 год
27.82%
3 года*
15.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESU.L и R1VL.L

2026 (YTD)202520242023
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.39%2.26%5.45%5.06%
R1VL.L
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)		17.83%7.74%15.44%6.15%

Correlation

The correlation between IESU.L and R1VL.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.38

Over the past year, the correlation between IESU.L and R1VL.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IESU.L и R1VL.L

Секторы
IESU.L
R1VL.L

Энергетика

100.0%
5.8%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Финансовые услуги

-

19.2%

Здравоохранение

-

12.5%

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

-

3.7%

Технологии

-

19.7%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Энергетика

IESU.L
100.0%
R1VL.L
5.8%

Сырьевые материалы

IESU.L

-

R1VL.L
3.4%

Коммуникационные услуги

IESU.L

-

R1VL.L
3.4%

Потребительский циклический сектор

IESU.L

-

R1VL.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

IESU.L

-

R1VL.L
7.4%

Финансовые услуги

IESU.L

-

R1VL.L
19.2%

Здравоохранение

IESU.L

-

R1VL.L
12.5%

Промышленность

IESU.L

-

R1VL.L
10.2%

Недвижимость

IESU.L

-

R1VL.L
3.7%

Технологии

IESU.L

-

R1VL.L
19.7%

Коммунальные услуги

IESU.L

-

R1VL.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IESU.L:
IESU.L с ISPE.LIESU.L с SPXE.LIESU.L с IWVU.LIESU.L с FLXK.LIESU.L с G500.LIESU.L с ANRJ.LIESU.L с CSP1.L
Часто сравнивают с R1VL.L:
R1VL.L с PRUS.LR1VL.L с IWVU.LR1VL.L с FASE.LR1VL.L с FGBL.LR1VL.L с FASA.LR1VL.L с FLXB.LR1VL.L с TDIV.L

Доходность на риск

IESU.L vs. R1VL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
R1VL.L
Ранг доходности на риск R1VL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1VL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1VL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1VL.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1VL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1VL.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESU.L c R1VL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IESU.LR1VL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.55

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.49

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

5.61

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

19.36

-14.01

IESU.L vs. R1VL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESU.L на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа R1VL.L равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESU.L и R1VL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IESU.L и R1VL.L

Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки R1VL.L в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и R1VL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESU.LR1VL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.88%

-17.69%

-46.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-4.94%

-12.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

-17.69%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-0.78%

-8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-2.97%

-17.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

1.43%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IESU.L и R1VL.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что IESU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R1VL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESU.LR1VL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

3.10%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.76%

8.36%

+13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

10.90%

+13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

12.73%

+16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.17%

12.73%

+16.44%

Сравнение комиссий IESU.L и R1VL.L

IESU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии R1VL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESU.L и R1VL.L

Ни IESU.L, ни R1VL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IESU.L and R1VL.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for R1VL.L.

IESU.L is categorized as Energy Equities, while R1VL.L is Large Cap Value Equities. IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Their fees differ too: 0.15% for IESU.L and 0.18% for R1VL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESU.L и R1VL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор