Сравнение ISPE.L с MINT.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ISPE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index (USD), while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. ISPE.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 4.11%/yr for MINT.L. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPE.L торгуется в GBP, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.52%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам ISPE.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.52% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 2.24% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and MINT.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
MINT.L
Сравнение ISPE.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.84 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 2.31 | +6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и MINT.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -15.69% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -5.03% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -9.68% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -4.05% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -6.12% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.83% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и MINT.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.69% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 5.09% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 6.60% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 8.43% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 8.71% | +5.92% |
Сравнение комиссий ISPE.L и MINT.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и MINT.L
ISPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and MINT.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPE.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPE.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
ISPE.L is categorized as S&P 500, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор