Сравнение ISPE.L с EIMI.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ISPE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index (USD), while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 17.76%/yr for EIMI.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPE.L торгуется в GBP, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 17.27%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIMI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.54%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 17.27%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам ISPE.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 15.01% | 22.75% | 9.23% | 5.48% | -0.56% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and EIMI.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
EIMI.L
Сравнение ISPE.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.93 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 8.18 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и EIMI.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -31.70% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -10.58% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -15.79% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -10.25% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -8.66% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.79% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) составляет 2.67%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 8.00% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 18.33% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 20.33% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 17.16% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 18.54% | -3.91% |
Сравнение комиссий ISPE.L и EIMI.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и EIMI.L
Ни ISPE.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and EIMI.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPE.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPE.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.
ISPE.L is categorized as S&P 500, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор