Сравнение ISPE.L с FLES.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - ISPE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index (USD), while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 2.72%/yr for FLES.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPE.L торгуется в GBP, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.65%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -1.15%
- С начала года
- -1.65%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPE.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.65% | 7.85% | -0.52% | 1.23% | 5.65% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and FLES.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
FLES.L
Сравнение ISPE.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.03 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 0.07 | +9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и FLES.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки FLES.L в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -10.70% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -3.14% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -3.14% | -15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -2.77% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.40% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.18% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и FLES.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.07% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 2.73% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 4.04% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 5.44% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 6.28% | +8.35% |
Сравнение комиссий ISPE.L и FLES.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и FLES.L
ISPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and FLES.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for ISPE.L.
ISPE.L is categorized as S&P 500, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор