Сравнение ISPE.L с VPAC.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ISPE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index (USD), while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 7.72%/yr for VPAC.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPE.L торгуется в GBP, в то время как VPAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 3.01%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPAC.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPE.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 3.01% | -1.24% | 12.77% | 3.80% | -0.67% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and VPAC.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
VPAC.L
Сравнение ISPE.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.27 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 3.30 | +5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и VPAC.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки VPAC.L в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -26.87% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -4.94% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -9.34% | -8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.48% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.54% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.90% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и VPAC.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.91% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 5.14% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 6.72% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 8.70% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 12.35% | +2.28% |
Сравнение комиссий ISPE.L и VPAC.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VPAC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и VPAC.L
Ни ISPE.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and VPAC.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPE.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPE.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.
ISPE.L is categorized as S&P 500, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.50% for VPAC.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор