PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISPE.L с VPAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISPE.L и VPAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISPE.L торгуется в GBP, в то время как VPAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 3.01%.


ISPE.L

1 день
-0.40%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
8.09%
С начала года
11.64%
1 год
17.98%
3 года*
12.67%
5 лет*
10 лет*

VPAC.L

1 день
0.27%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
1.83%
С начала года
3.01%
1 год
5.46%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPE.L и VPAC.L


2026 (YTD)2025202420232022
ISPE.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
11.64%11.30%11.48%12.23%-3.77%
VPAC.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)
3.01%-1.24%12.77%3.80%-0.67%

Correlation

The correlation between ISPE.L and VPAC.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

ISPE.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISPE.L
Ранг доходности на риск ISPE.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPE.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPE.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPE.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPE.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPE.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

VPAC.L
Ранг доходности на риск VPAC.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPAC.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPAC.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPAC.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPE.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISPE.LVPAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.27

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

3.30

+5.91

ISPE.L vs. VPAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPE.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VPAC.L равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPE.L и VPAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISPE.L и VPAC.L

Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки VPAC.L в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и VPAC.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISPE.LVPAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-26.87%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-4.94%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-9.34%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.48%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-4.54%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPE.L и VPAC.L

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISPE.LVPAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

1.91%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

5.14%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

6.72%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

8.70%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

12.35%

+2.28%

Сравнение комиссий ISPE.L и VPAC.L

ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VPAC.L в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPE.L и VPAC.L

Ни ISPE.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ISPE.L and VPAC.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISPE.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISPE.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.

ISPE.L is categorized as S&P 500, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.50% for VPAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и VPAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор