Сравнение IEOSX с IPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и IPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и IPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | -4.77% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у IPLIX с доходностью -4.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEOSX имеют среднегодовую доходность 13.58%, а акции IPLIX немного отстают с 13.15%.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
IPLIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и IPLIX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IPLIX в 0.55%.
Доходность на риск
IEOSX vs. IPLIX — Ранг доходности на риск
IEOSX
IPLIX
Сравнение IEOSX c IPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | IPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.33 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.24 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | IPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и IPLIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и IPLIX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности IPLIX в 11.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.39% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и IPLIX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки IPLIX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | IPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -51.01% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -12.17% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -24.78% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -35.40% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -6.32% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -10.01% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 4.98% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и IPLIX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | IPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.42% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 9.62% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 20.12% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 17.72% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 18.73% | +2.67% |