Сравнение IEO с VTEB
IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 10.24%/yr vs 1.93%/yr for VTEB. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IEO charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности IEO и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 10.24% против 1.93% соответственно.
IEO
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 17.54%
- С начала года
- 34.08%
- 1 год
- 37.25%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 5.89%
VTEB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.93%
- Всё время*
- 2.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.20M | $8.27M | $8.60M | |
| $412.59M | $365.82M | $362.23M |
Сравнение доходности по годам IEO и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 34.08% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.78% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Correlation
The correlation between IEO and VTEB is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2015 г. | -0.12 |
Over the past year, the inverse relationship between IEO and VTEB has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEO vs. VTEB — Ранг доходности на риск
IEO
VTEB
Сравнение IEO c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEO | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.90 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 6.17 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEO и VTEB
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEO | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -17.00% | -62.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -2.71% | -13.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -4.76% | -26.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -12.43% | -19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | -17.00% | -58.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -1.40% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.12% | -2.30% | -23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 0.83% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и VTEB
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEO | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 0.94% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 2.24% | +18.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.02% | 2.74% | +23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 3.92% | +26.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.92% | 5.25% | +29.67% |
Сравнение комиссий IEO и VTEB
IEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и VTEB
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VTEB в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.42% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
IEO and VTEB have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEO has higher volatility (8.72%) compared to VTEB (0.94%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs VTEB's -17.00%.
On 10-year performance, IEO leads with 10.24% vs 1.93% for VTEB. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTEB has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEO has performed better with a 10.24% return vs 1.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for IEO.
VTEB has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.97% for IEO.
IEO is categorized as Energy Equities, while VTEB is Municipal Bonds. IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while VTEB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for IEO and 0.03% for VTEB.
VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEO и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор