Сравнение IEO с PWRZ
IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. IEO is passively managed, while PWRZ is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IEO charges 0.42%/yr vs 0.75%/yr for PWRZ.
Доходность
Сравнение доходности IEO и PWRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IEO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 8.07%
- 6 месяцев
- 30.12%
- С начала года
- 34.63%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- 10.35%
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEO и PWRZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 4.53% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
Correlation
The correlation between IEO and PWRZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEO vs. PWRZ — Ранг доходности на риск
IEO
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IEO c PWRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEO | PWRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEO и PWRZ
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки PWRZ в -1.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и PWRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEO | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -1.21% | -77.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -1.21% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.19% | -0.42% | -25.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и PWRZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEO | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 12.75% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 12.75% | +17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.92% | 12.75% | +22.17% |
Сравнение комиссий IEO и PWRZ
IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PWRZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и PWRZ
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEO and PWRZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for PWRZ.
IEO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for PWRZ.
They also come from different issuers: iShares and TrueShares. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.75% for PWRZ.
Подберите оптимальное распределение для IEO и PWRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор