PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEO с INFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с INFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds - IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index while INFR tracks the RARE Global Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IEO charges 0.42%/yr vs 0.59%/yr for INFR.

Доходность

Сравнение доходности IEO и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IEO

1 день
1.26%
1 месяц
8.07%
6 месяцев
30.12%
С начала года
34.63%
1 год
36.50%
3 года*
14.18%
5 лет*
22.38%
10 лет*
10.35%

INFR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и INFR

2026 (YTD)2025202420232022
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.63%2.15%-1.45%3.57%1.12%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%

Correlation

The correlation between IEO and INFR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.16

Сравнение распределения секторов IEO и INFR

Секторы
IEO
INFR

Энергетика

99.3%

-

Промышленность

1.0%
27.5%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

68.5%

Энергетика

IEO
99.3%
INFR

-

Промышленность

IEO
1.0%
INFR
27.5%

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
INFR

-

Коммуникационные услуги

IEO

-

INFR

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

INFR

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

INFR

-

Финансовые услуги

IEO

-

INFR

-

Здравоохранение

IEO

-

INFR

-

Недвижимость

IEO

-

INFR
4.1%

Технологии

IEO

-

INFR

-

Коммунальные услуги

IEO

-

INFR
68.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с PCEFIEO с IEZ
Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с ACWV

Доходность на риск

IEO vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
INFR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEOINFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

—

—

IEO vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEO и INFR

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.19%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и INFR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.36%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

—

—

Сравнение комиссий IEO и INFR

IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии INFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и INFR

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как INFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.96%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.71%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEO and INFR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

IEO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.71% for INFR.

IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while INFR tracks RARE Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and ClearBridge. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.59% for INFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и INFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор