Сравнение IEO с INFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR).
IEO и INFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. INFR - это пассивный фонд от ClearBridge, который отслеживает доходность RARE Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 14 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEO и INFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEO и INFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.85% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 2.83% |
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.41% | 24.00% | -6.23% | 5.20% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.
IEO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 35.85%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 11.67%
INFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и INFR
IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии INFR в 0.59%.
Доходность на риск
IEO vs. INFR — Ранг доходности на риск
IEO
INFR
Сравнение IEO c INFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEO | INFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.80 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.47 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 9.71 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEO | INFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.47 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IEO и INFR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и INFR
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности INFR в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 2.49% | 2.52% | 2.36% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и INFR
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и INFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEO | INFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -19.28% | -59.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -8.93% | -13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -0.70% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -5.15% | -21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 2.27% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и INFR
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEO | INFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 0.00% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 5.25% | +12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 14.68% | +15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 14.63% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 14.63% | +20.31% |