PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMGX с AMDWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMGX с AMDWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX).

IEMGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 окт. 2011 г.. AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMGX и AMDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMGX и AMDWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		4.52%46.12%0.76%15.09%-24.13%-2.91%16.80%25.23%-19.85%44.53%
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		7.03%19.97%6.93%13.25%-17.60%7.31%21.26%18.68%-15.56%21.39%

Доходность по периодам

С начала года, IEMGX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у AMDWX с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции IEMGX превзошли акции AMDWX по среднегодовой доходности: 8.85% против 6.78% соответственно.

IEMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-11.83%
С начала года
4.52%
6 месяцев
15.19%
1 год
47.20%
3 года*
18.81%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.85%

AMDWX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.05%
С начала года
7.03%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.83%
3 года*
13.52%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

Часто сравнивают с IEMGX:
IEMGX с IEMGIEMGX с BTC-USDIEMGX с IEFAIEMGX с FDEMIEMGX с TEQLXIEMGX с FERGXIEMGX с BADEX
Часто сравнивают с AMDWX:
AMDWX с AMAGXAMDWX с UMMAAMDWX с FXC.ASAMDWX с ^SP500TRAMDWX с SPUSAMDWX с FDFIXAMDWX с VXUS

Сравнение комиссий IEMGX и AMDWX

IEMGX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AMDWX в 1.14%.

IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

Доходность на риск

IEMGX vs. AMDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMGX
Ранг доходности на риск IEMGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AMDWX
Ранг доходности на риск AMDWX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMGX c AMDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGXAMDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.16

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

2.85

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.02

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

12.02

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMGX vs. AMDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMGX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDWX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMGX и AMDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGXAMDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.16

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.42

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.03

Корреляция

Корреляция между IEMGX и AMDWX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMGX и AMDWX

Дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности AMDWX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		5.75%6.01%4.66%1.99%4.22%19.49%3.91%2.69%1.01%1.39%1.17%1.53%
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		2.62%2.80%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%

Просадки

Сравнение просадок IEMGX и AMDWX

Максимальная просадка IEMGX за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки AMDWX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMGX и AMDWX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGXAMDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-28.88%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-11.36%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-27.01%

-12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-27.42%

-14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-8.89%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-9.07%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.85%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMGX и AMDWX

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что IEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGXAMDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

8.06%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

12.74%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

16.00%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

13.55%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

13.78%

+4.23%