Сравнение IEMG с STXS
IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while STXS (Stereotaxis, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IEMG returned 9.89%/yr vs 4.69%/yr for STXS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и STXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEMG показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у STXS с доходностью -19.57%. За последние 10 лет акции IEMG превзошли акции STXS по среднегодовой доходности: 9.89% против 4.69% соответственно.
IEMG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 39.90%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.89%
STXS
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -19.57%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -19.91%
- 3 года*
- -4.14%
- 5 лет*
- -25.95%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам IEMG и STXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 19.07% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
STXS Stereotaxis, Inc. | -19.57% | 0.88% | 30.29% | -15.46% | -66.61% | 21.81% | -3.78% | 389.36% | 35.12% | 23.10% |
Correlation
The correlation between IEMG and STXS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between IEMG and STXS shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEMG vs. STXS — Ранг доходности на риск
IEMG
STXS
Сравнение IEMG c STXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMG | STXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.39 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | -0.63 | +11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMG | STXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | -0.35 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.39 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.06 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.16 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок IEMG и STXS
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки STXS в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и STXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEMG | STXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -99.68% | +60.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -51.54% | +38.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -51.54% | +34.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -86.04% | +50.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -86.04% | +47.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -98.85% | +91.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -82.59% | +69.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 31.49% | -27.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и STXS
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) составляет 10.13%, в то время как у Stereotaxis, Inc. (STXS) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что IEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEMG | STXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 17.24% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 33.72% | -15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 57.10% | -36.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 66.25% | -47.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 74.96% | -54.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и STXS
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как STXS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.31% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
STXS Stereotaxis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEMG and STXS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXS has higher volatility (17.24%) compared to IEMG (10.13%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs STXS's -99.68%.
IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEMG и STXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор