PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с SCHB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMG returned 10.42%/yr vs 15.01%/yr for SCHB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 10.42% против 15.01% соответственно.

IEMG

1 день
0.61%
1 месяц
3.87%
С начала года
22.84%
6 месяцев
25.59%
1 год
44.83%
3 года*
21.33%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.42%

SCHB

1 день
0.49%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.76%
1 год
26.16%
3 года*
20.63%
5 лет*
12.26%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		22.84%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.68%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between IEMG and SCHB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.70

The correlation between IEMG and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMG и SCHB

Секторы
IEMG
SCHB

Технологии

42.1%
37.3%

Финансовые услуги

16.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.8%

Промышленность

8.0%
9.1%

Сырьевые материалы

6.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
9.8%

Энергетика

3.3%
3.3%

Здравоохранение

3.2%
8.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.3%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Недвижимость

1.6%
2.3%

Технологии

IEMG
42.1%
SCHB
37.3%

Финансовые услуги

IEMG
16.7%
SCHB
11.4%

Потребительский циклический сектор

IEMG
8.5%
SCHB
9.8%

Промышленность

IEMG
8.0%
SCHB
9.1%

Сырьевые материалы

IEMG
6.3%
SCHB
1.9%

Коммуникационные услуги

IEMG
5.6%
SCHB
9.8%

Энергетика

IEMG
3.3%
SCHB
3.3%

Здравоохранение

IEMG
3.2%
SCHB
8.8%

Потребительский защитный сектор

IEMG
2.8%
SCHB
4.3%

Коммунальные услуги

IEMG
1.9%
SCHB
2.1%

Недвижимость

IEMG
1.6%
SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

IEMG vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEMGSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.96

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.66

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.78

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

12.44

-0.55

IEMG vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEMG и SCHB

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-35.27%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-8.91%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-19.34%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-25.41%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-35.27%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-2.15%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-4.11%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.99%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и SCHB

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

4.60%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

9.86%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

12.63%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

17.31%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

18.35%

+1.82%

Сравнение комиссий IEMG и SCHB

IEMG берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и SCHB

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SCHB в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.24%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.03%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and SCHB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.60%) compared to SCHB (4.60%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.01% vs 10.42% for IEMG. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.01% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for IEMG.

IEMG has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.03% for SCHB.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while SCHB is Large Cap Blend Equities. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.03% for SCHB.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор