Сравнение IEMG с BBEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).
IEMG и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и BBEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMG и BBEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4.55% | 32.56% | 6.50% | 7.63% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.52% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEMG показывает доходность 4.55%, а BBEM немного ниже – 4.52%.
IEMG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 8.31%
BBEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMG и BBEM
IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BBEM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEMG vs. BBEM — Ранг доходности на риск
IEMG
BBEM
Сравнение IEMG c BBEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMG | BBEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.67 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.56 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 9.99 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMG | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.99 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между IEMG и BBEM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и BBEM
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности BBEM в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.63% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 5.58% | 5.86% | 2.73% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEMG и BBEM
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и BBEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMG | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -17.42% | -21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -13.12% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -9.18% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -3.80% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.37% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и BBEM
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеют волатильность 9.35% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMG | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 9.07% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 14.68% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 19.78% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 16.70% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 16.70% | +3.14% |