PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEMG с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с BBEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - IEMG tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net) while BBEM tracks the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEMG returned 18.63%/yr vs 18.21%/yr for BBEM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEMG показывает доходность 17.13%, а BBEM немного выше – 17.73%.

IEMG

1 день
-1.97%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
10.62%
С начала года
17.13%
1 год
31.69%
3 года*
18.63%
5 лет*
6.68%
10 лет*
8.90%

BBEM

1 день
-1.98%
1 месяц
-5.82%
6 месяцев
10.75%
С начала года
17.73%
1 год
33.49%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и BBEM

2026 (YTD)202520242023
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		17.13%32.56%6.50%7.10%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		17.73%32.43%5.61%6.01%

Correlation

The correlation between IEMG and BBEM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.98

The correlation between IEMG and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с BKEMBBEM с VWOBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM

Доходность на риск

IEMG vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEMGBBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.45

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.98

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.56

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

8.72

-0.67

IEMG vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEMG и BBEM

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и BBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-17.42%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.12%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-17.42%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-9.10%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-3.75%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.85%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и BBEM

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеют волатильность 9.60% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

9.91%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

21.33%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.96%

23.22%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

18.69%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

18.69%

+1.54%

Сравнение комиссий IEMG и BBEM

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BBEM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и BBEM

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности BBEM в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.92%5.86%2.73%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.30%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IEMG and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBEM has higher volatility (9.91%) compared to IEMG (9.60%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs BBEM's -17.42%.

On 3-year performance, IEMG leads with 18.63% vs 18.21% for BBEM. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEMG has performed better with a 18.63% return vs 18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for BBEM.

BBEM has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 2.30% for IEMG.

IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.15% for BBEM.

BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и BBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор