PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMA.L с UIME.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMA.L с UIME.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE).

IEMA.L и UIME.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. UIME.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и UIME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и UIME.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		0.27%54.94%3.17%22.41%-10.06%10.40%1.54%17.17%-18.48%26.25%
Разные валюты инструментов

IEMA.L торгуется в USD, в то время как UIME.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIME.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у UIME.DE с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции IEMA.L уступали акциям UIME.DE по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.07% соответственно.

IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

UIME.DE

1 день
2.34%
1 месяц
-2.85%
С начала года
0.27%
6 месяцев
8.22%
1 год
29.71%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.79%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с IEMA.L:
IEMA.L с EIMI.LIEMA.L с VWOIEMA.L с EEMIEMA.L с MWEQ.LIEMA.L с IEMGIEMA.L с GLDIEMA.L с IEFA
Часто сравнивают с UIME.DE:
UIME.DE с CEMR.DEUIME.DE с JEPQUIME.DE с TDIV.ASUIME.DE с NUCG.LUIME.DE с IVVUIME.DE с EXSH.DEUIME.DE с EHDV.DE

Сравнение комиссий IEMA.L и UIME.DE

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UIME.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IEMA.L vs. UIME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UIME.DE
Ранг доходности на риск UIME.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIME.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIME.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIME.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIME.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIME.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c UIME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMA.LUIME.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.65

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.14

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.62

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

8.70

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMA.L vs. UIME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIME.DE равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и UIME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMA.LUIME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.65

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.67

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.20

+0.04

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и UIME.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и UIME.DE

IEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.96%3.42%3.51%3.89%4.13%2.67%2.40%3.87%4.07%3.49%5.50%4.19%

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и UIME.DE

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки UIME.DE в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и UIME.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMA.LUIME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-41.99%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.35%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-22.67%

-14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-41.99%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-4.34%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-9.73%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.90%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и UIME.DE

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMA.LUIME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.80%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

11.07%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

17.98%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

18.82%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

20.16%

-0.83%