Сравнение IEMA.L с IEVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L).
IEMA.L и IEVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEMA.L и IEVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMA.L и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 4.92% | 34.41% | 7.61% | 9.43% | -20.23% | -2.83% | 19.01% | 15.75% | -13.95% | 36.71% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 3.31% | 53.14% | 3.75% | 17.14% | -9.57% | 18.05% | -0.67% | 19.39% | -17.52% | 26.03% |
Разные валюты инструментов
IEMA.L торгуется в USD, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у IEVL.L с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции IEMA.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.50% соответственно.
IEMA.L
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.22%
IEVL.L
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMA.L и IEVL.L
IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEMA.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
IEMA.L
IEVL.L
Сравнение IEMA.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMA.L | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.01 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.52 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.13 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 11.10 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMA.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.72 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IEMA.L и IEVL.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMA.L и IEVL.L
Ни IEMA.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEMA.L и IEVL.L
Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и IEVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMA.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -40.09% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -13.73% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -19.55% | -17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | -40.09% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -4.94% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -7.60% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.88% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMA.L и IEVL.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMA.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 6.55% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 11.18% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 18.39% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 18.42% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 19.71% | -0.38% |