Сравнение IEMA.L с AINF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L).

IEMA.L и AINF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. AINF.L управляется iShares.

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и AINF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и AINF.L

	2026 (YTD)	2025	2024
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	4.92%	34.41%	-4.80%
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating	2.04%	44.91%	-1.45%

Разные валюты инструментов

IEMA.L торгуется в USD, в то время как AINF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AINF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у AINF.L с доходностью 2.04%.

IEMA.L

1 день: 4.28%

1 месяц: -5.77%

С начала года: 4.92%

6 месяцев: 9.12%

1 год: 35.15%

3 года*: 16.85%

5 лет*: 4.37%

10 лет*: 8.22%

AINF.L

1 день: 5.11%

1 месяц: -2.73%

С начала года: 2.04%

6 месяцев: 10.88%

1 год: 62.47%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Название символа

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с IEMA.L:

IEMA.L с EIMI.L IEMA.L с VWO IEMA.L с EEM IEMA.L с MWEQ.L IEMA.L с IEMG IEMA.L с GLD IEMA.L с IEFA

Часто сравнивают с AINF.L:

AINF.L с IEVL.L AINF.L с FBTU.L AINF.L с CSKR.L AINF.L с IAU AINF.L с GLD AINF.L с WMAT.L AINF.L с SMH

Сравнение комиссий IEMA.L и AINF.L

IEMA.L

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IEMA.L vs. AINF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AINF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c AINF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IEMA.L	AINF.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.83	2.34	-0.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.40	3.02	-0.62
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.40	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.77	5.07	-2.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.15	16.39	-6.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMA.L vs. AINF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AINF.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и AINF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IEMA.L	AINF.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.83	2.34	-0.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	1.24	-1.00

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и AINF.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и AINF.L

Ни IEMA.L, ни AINF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и AINF.L

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки AINF.L в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и AINF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IEMA.L	AINF.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.66%	-28.79%	-10.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.76%	-13.54%	+0.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.08%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.66%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.93%	-3.61%	-5.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.43%	-5.58%	-9.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.49%	3.37%	+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и AINF.L

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) имеют волатильность 8.70% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IEMA.L	AINF.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.70%	8.47%	+0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.19%	17.82%	-3.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.13%	26.67%	-7.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.17%	26.85%	-8.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.33%	26.85%	-7.52%

Сравнение IEMA.L с AINF.L

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и AINF.L

Сравнение доходности по годам IEMA.L и AINF.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IEMA.L

AINF.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IEMA.L и AINF.L

Доходность на риск

IEMA.L vs. AINF.L — Ранг доходности на риск

IEMA.L

AINF.L

Сравнение IEMA.L c AINF.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IEMA.L vs. AINF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и AINF.L

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и AINF.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и AINF.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)