Сравнение IEI с VTEB
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEI returned 1.24%/yr vs 2.03%/yr for VTEB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEI charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности IEI и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.24% против 2.03% соответственно.
IEI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.24%
VTEB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение доходности по годам IEI и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.30% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.44% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Correlation
The correlation between IEI and VTEB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2015 г. | 0.64 |
The correlation between IEI and VTEB has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEI vs. VTEB — Ранг доходности на риск
IEI
VTEB
Сравнение IEI c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEI | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.51 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.35 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 8.30 | -4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEI и VTEB
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEI | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -17.00% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.71% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -5.53% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -12.64% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -17.00% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.54% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -2.32% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.77% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и VTEB
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что IEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEI | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.93% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 2.04% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 2.70% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 3.90% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 5.26% | -1.33% |
Сравнение комиссий IEI и VTEB
IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и VTEB
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VTEB в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
IEI and VTEB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEI has higher volatility (0.98%) compared to VTEB (0.93%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs VTEB's -17.00%.
On 10-year performance, VTEB leads with 2.03% vs 1.24% for IEI. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTEB has performed better with a 2.03% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for IEI.
IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.36% for VTEB.
IEI is categorized as Government Bonds, while VTEB is Municipal Bonds. IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while VTEB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 0.03% for VTEB.
VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEI и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор