PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEI с IBCN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEI с IBCN.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE).

IEI и IBCN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IBCN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 5. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEI и IBCN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEI и IBCN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.00%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		-1.85%15.42%-3.69%8.55%-15.08%-9.15%10.88%-0.46%-4.05%14.65%
Разные валюты инструментов

IEI торгуется в USD, в то время как IBCN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IEI превзошли акции IBCN.DE по среднегодовой доходности: 1.35% против 0.31% соответственно.

IEI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.98%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.35%

IBCN.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-1.55%
1 год
8.56%
3 года*
4.84%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF

Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TLHIEI с TIPIEI с IMTB
Часто сравнивают с IBCN.DE:
IBCN.DE с EUNH.DEIBCN.DE с IAGGIBCN.DE с DBXP.DEIBCN.DE с DE5A.DEIBCN.DE с D5BC.DEIBCN.DE с EL4S.DEIBCN.DE с XZEB.DE

Сравнение комиссий IEI и IBCN.DE

И IEI, и IBCN.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF

Доходность на риск

IEI vs. IBCN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IBCN.DE
Ранг доходности на риск IBCN.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCN.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCN.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCN.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCN.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCN.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c IBCN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEIIBCN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.58

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.33

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

4.14

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEI vs. IBCN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCN.DE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и IBCN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEIIBCN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.99

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.04

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.05

+0.66

Корреляция

Корреляция между IEI и IBCN.DE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и IBCN.DE

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности IBCN.DE в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		2.52%2.51%2.61%0.80%0.00%0.00%0.00%0.07%0.12%0.08%0.13%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IEI и IBCN.DE

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки IBCN.DE в -32.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и IBCN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEIIBCN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-12.52%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.41%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-12.15%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

-12.52%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-3.48%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.32%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.57%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и IBCN.DE

Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.25%, в то время как у iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEIIBCN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.82%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

4.86%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

8.62%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

8.52%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

7.94%

-4.01%