Сравнение IBCN.DE с IAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).
IBCN.DE и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 5. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCN.DE и IAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCN.DE и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | -0.41% | 2.24% | 2.15% | 5.23% | -10.13% | -1.37% | 1.01% | 1.69% | 0.69% | 0.45% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2.05% | -8.99% | 11.41% | 5.24% | -5.34% | 5.47% | -3.99% | 10.43% | 8.23% | -10.45% |
Разные валюты инструментов
IBCN.DE торгуется в EUR, в то время как IAGG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAGG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCN.DE показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции IBCN.DE уступали акциям IAGG по среднегодовой доходности: 0.14% против 2.07% соответственно.
IBCN.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 0.14%
IAGG
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCN.DE и IAGG
IBCN.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCN.DE vs. IAGG — Ранг доходности на риск
IBCN.DE
IAGG
Сравнение IBCN.DE c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCN.DE | IAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.44 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | -0.53 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.49 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | -0.78 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCN.DE | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.44 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.17 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.26 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.22 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IBCN.DE и IAGG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCN.DE и IAGG
Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности IAGG в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.52% | 2.51% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.12% | 0.08% | 0.13% | 0.61% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.69% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок IBCN.DE и IAGG
Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки IAGG в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и IAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCN.DE | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -13.88% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -2.32% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.15% | -13.57% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -13.88% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -1.65% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.87% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.55% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCN.DE и IAGG
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) составляет 1.19%, в то время как у iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCN.DE | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 2.02% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 4.21% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20% | 7.44% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 8.27% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.91% | 8.10% | -5.19% |