Сравнение IBCN.DE с IAGG
IBCN.DE (iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF) and IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBCN.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 5, while IAGG is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCN.DE returned 0.17%/yr vs 2.02%/yr for IAGG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IBCN.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IAGG.
Доходность
Сравнение доходности IBCN.DE и IAGG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCN.DE торгуется в EUR, в то время как IAGG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAGG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCN.DE показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции IBCN.DE уступали акциям IAGG по среднегодовой доходности: 0.17% против 2.02% соответственно.
IBCN.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 0.17%
IAGG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 1.70%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам IBCN.DE и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 0.05% | 2.24% | 2.15% | 5.23% | -10.13% | -1.37% | 1.01% | 1.69% | 0.69% | 0.45% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2.84% | -8.99% | 11.41% | 5.24% | -5.34% | 5.47% | -3.99% | 10.43% | 8.23% | -10.45% |
Correlation
The correlation between IBCN.DE and IAGG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2015 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between IBCN.DE and IAGG has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCN.DE vs. IAGG — Ранг доходности на риск
IBCN.DE
IAGG
Сравнение IBCN.DE c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCN.DE | IAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.38 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCN.DE | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.29 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.27 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.25 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.23 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IBCN.DE и IAGG
Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки IAGG в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и IAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCN.DE | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -15.49% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -4.53% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.41% | -12.04% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.15% | -12.04% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -15.49% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -7.65% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -5.69% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.83% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCN.DE и IAGG
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) составляет 0.91%, в то время как у iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCN.DE | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.01% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 4.20% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 5.92% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 8.23% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 8.05% | -5.09% |
Сравнение комиссий IBCN.DE и IAGG
IBCN.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCN.DE и IAGG
Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности IAGG в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.66% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.44% | 2.51% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.12% | 0.08% | 0.13% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IBCN.DE and IAGG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBCN.DE.
IBCN.DE is categorized as European Government Bonds, while IAGG is Global Bonds. IBCN.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5, while IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Their fees differ too: 0.15% for IBCN.DE and 0.07% for IAGG.
Подберите оптимальное распределение для IBCN.DE и IAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор