Сравнение IBCN.DE с DBXP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE).
IBCN.DE и DBXP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 5. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. DBXP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCN.DE и DBXP.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, IBCN.DE показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DBXP.DE с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции IBCN.DE уступали акциям DBXP.DE по среднегодовой доходности: 0.14% против 0.19% соответственно.
IBCN.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 0.14%
DBXP.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 0.84%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 0.19%
Сравнение доходности по годам IBCN.DE и DBXP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | -0.41% | 2.24% | 2.15% | 5.23% | -10.13% | -1.37% | 1.01% | 1.69% | 0.69% | 0.45% |
DBXP.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | -0.32% | 2.21% | 2.99% | 3.41% | -4.59% | -0.85% | -0.18% | 0.17% | -0.37% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между IBCN.DE и DBXP.DE составляет 0.73 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий IBCN.DE и DBXP.DE
И IBCN.DE, и DBXP.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCN.DE vs. DBXP.DE — Ранг доходности на риск
IBCN.DE
DBXP.DE
Сравнение IBCN.DE c DBXP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCN.DE | DBXP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.14 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.55 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.81 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 3.59 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCN.DE | DBXP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.14 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.35 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.11 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IBCN.DE и DBXP.DE
Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что больше максимальной просадки DBXP.DE в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и DBXP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCN.DE | DBXP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -6.77% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -1.24% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.15% | -5.69% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -6.77% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.91% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -1.00% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.28% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCN.DE и DBXP.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCN.DE | DBXP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.58% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 0.74% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20% | 1.03% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 1.61% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.91% | 1.78% | +1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCN.DE и DBXP.DE
Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как DBXP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.52% | 2.51% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.12% | 0.08% | 0.13% | 0.61% |
DBXP.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |