PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCN.DE с DE5A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCN.DE с DE5A.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE).

IBCN.DE и DE5A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 5. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. DE5A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. Фонд был запущен 27 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCN.DE и DE5A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCN.DE и DE5A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		-0.41%2.24%2.15%5.23%-10.13%-1.37%1.01%1.69%0.69%0.45%
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		-0.09%-0.65%-0.40%5.80%-19.06%-3.67%3.70%4.28%1.66%-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, IBCN.DE показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DE5A.DE с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции IBCN.DE превзошли акции DE5A.DE по среднегодовой доходности: 0.14% против -1.20% соответственно.

IBCN.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.33%
1 год
1.21%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
0.14%

DE5A.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.34%
1 год
0.48%
3 года*
0.79%
5 лет*
-3.46%
10 лет*
-1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF

Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с IBCN.DE:
IBCN.DE с EUNH.DEIBCN.DE с IEIIBCN.DE с IAGGIBCN.DE с DBXP.DEIBCN.DE с D5BC.DEIBCN.DE с EL4S.DEIBCN.DE с XZEB.DE
Часто сравнивают с DE5A.DE:
DE5A.DE с LYQ2.DEDE5A.DE с EUNH.DEDE5A.DE с MTDD.DEDE5A.DE с PRAR.DEDE5A.DE с XYP1.DEDE5A.DE с JE13.DEDE5A.DE с EGV3.DE

Сравнение комиссий IBCN.DE и DE5A.DE

IBCN.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DE5A.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Доходность на риск

IBCN.DE vs. DE5A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCN.DE
Ранг доходности на риск IBCN.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCN.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCN.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCN.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCN.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCN.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DE5A.DE
Ранг доходности на риск DE5A.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE5A.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE5A.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE5A.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE5A.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE5A.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCN.DE c DE5A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCN.DEDE5A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.13

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.20

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.01

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

0.02

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCN.DE vs. DE5A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCN.DE на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа DE5A.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCN.DE и DE5A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCN.DEDE5A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.13

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.54

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.23

Корреляция

Корреляция между IBCN.DE и DE5A.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCN.DE и DE5A.DE

Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как DE5A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		2.52%2.51%2.61%0.80%0.00%0.00%0.00%0.07%0.12%0.08%0.13%0.61%
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBCN.DE и DE5A.DE

Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки DE5A.DE в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и DE5A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCN.DEDE5A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.52%

-24.92%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.13%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.15%

-22.78%

+10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

-24.92%

+12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-19.72%

+16.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-7.16%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.13%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCN.DE и DE5A.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) составляет 1.19%, в то время как у Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCN.DEDE5A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.73%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

2.50%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

3.79%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

6.36%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.91%

5.32%

-2.41%