PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEI с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEI с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности IEI и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEI и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.13%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%-0.52%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

IEI

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.73%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.35%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TLHIEI с TIPIEI с IMTB
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий IEI и FUAMX

IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

IEI vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEIFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.79

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.18

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.43

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

4.04

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEI vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEIFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.79

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.22

+0.49

Корреляция

Корреляция между IEI и FUAMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и FUAMX

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEI и FUAMX

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEIFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-20.25%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-3.10%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-18.27%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-6.78%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-7.33%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.09%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и FUAMX

Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.25%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEIFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.65%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.90%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.88%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

6.61%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

5.87%

-1.94%