PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с XEF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEFA с XEF-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO).

IEFA и XEF-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. XEF-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE® Investable Market Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и XEF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEFA и XEF-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.74%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%4.72%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.36%31.26%2.22%15.89%-15.44%10.81%10.61%1.79%

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у XEF-U.TO с доходностью 2.36%.

IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%

XEF-U.TO

1 день
2.24%
1 месяц
-4.76%
С начала года
2.36%
6 месяцев
6.07%
1 год
25.30%
3 года*
14.14%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEV
Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMGXEF-U.TO с HXQ.TO

Сравнение комиссий IEFA и XEF-U.TO

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XEF-U.TO в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

IEFA vs. XEF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c XEF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAXEF-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.99

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.84

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

7.20

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. XEF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEF-U.TO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и XEF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAXEF-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.15

Корреляция

Корреляция между IEFA и XEF-U.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и XEF-U.TO

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности XEF-U.TO в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.74%1.78%2.04%2.08%2.43%1.94%1.40%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEFA и XEF-U.TO

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, примерно равная максимальной просадке XEF-U.TO в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и XEF-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IEFAXEF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-33.72%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.67%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-31.18%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-6.88%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-5.72%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.08%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и XEF-U.TO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 7.51%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEFAXEF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.98%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.28%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

17.36%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

21.34%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

24.66%

-7.42%