Сравнение IEF с MXNUSD=X
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while MXNUSD=X (MXN/USD) is a currency. Over the past 10 years, IEF returned 0.53%/yr vs 0.67%/yr for MXNUSD=X. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IEF и MXNUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у MXNUSD=X с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям MXNUSD=X по среднегодовой доходности: 0.53% против 0.67% соответственно.
IEF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.53%
MXNUSD=X
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 0.67%
Сравнение доходности по годам IEF и MXNUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -1.16% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
MXNUSD=X MXN/USD | 3.32% | 15.65% | -18.53% | 14.83% | 5.29% | -3.10% | -4.83% | 3.73% | 0.35% | 5.25% |
Correlation
The correlation between IEF and MXNUSD=X is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г. | -0.08 |
The correlation between IEF and MXNUSD=X shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. MXNUSD=X — Ранг доходности на риск
IEF
MXNUSD=X
Сравнение IEF c MXNUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и MXN/USD (MXNUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | MXNUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 5.03 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | MXNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.22 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.05 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.19 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок IEF и MXNUSD=X
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки MXNUSD=X в -61.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и MXNUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | MXNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -61.16% | +37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -5.52% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -21.70% | +13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -21.70% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -31.20% | +7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -43.42% | +31.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -36.83% | +31.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.59% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и MXNUSD=X
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.51%, в то время как у MXN/USD (MXNUSD=X) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXNUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | MXNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.87% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 6.84% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 7.57% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 10.45% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 12.41% | -5.78% |
Часто задаваемые вопросы
IEF and MXNUSD=X have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXNUSD=X has higher volatility (1.87%) compared to IEF (1.51%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs MXNUSD=X's -61.16%.
MXNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEF и MXNUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор