Сравнение IEF с IBTM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L).
IEF и IBTM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. IBTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEF и IBTM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF и IBTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.39% | 9.99% | 0.85% | 3.70% | -14.60% | -2.24% | 9.71% | 10.51% | 1.26% | 3.03% |
Разные валюты инструментов
IEF торгуется в USD, в то время как IBTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям IBTM.L по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.58% соответственно.
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
IBTM.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и IBTM.L
IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTM.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEF vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск
IEF
IBTM.L
Сравнение IEF c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | IBTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.86 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 4.21 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.02 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IEF и IBTM.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и IBTM.L
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности IBTM.L в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 5.47% | 5.55% | 5.00% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и IBTM.L
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки IBTM.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и IBTM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -25.39% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -6.93% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -15.83% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -25.39% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -16.31% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -10.45% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 3.83% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и IBTM.L
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.91%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.17% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 3.87% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 6.56% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 8.53% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 7.86% | -1.23% |